Список проголосовавших за комментарий "Иван Иванов, у меня как раз мнение объективное. Любая позиция опционы+БА — это <strong>одно (!)</strong> платежное поручение, для которого существует некоторая «справедливая цена» в силу случайности будущего изменения цены<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/09/97/2019/04/09/dfe24d.jpg"><img src="/uploads/images/00/09/97/2019/04/09/84a424.jpg"/></a><br/> <br/> Для любого платежного поручения существует единственная и простая торговая система с положительном матожиданием<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/00/09/97/2019/04/09/c57551.jpg"><img src="/uploads/images/00/09/97/2019/04/09/5217ab.jpg"/></a><br/> <br/> В чем проблема? А в том, что «справедливую цену» точно никто считать никогда не сможет и мы считаем ее, осознавая или нет, в рамках моделей, которые могут отражать реальность, а может нет. А проверить последнее мы не можем в силу больших спредов в «стаканах», так как распределения, лежащие «за бидами» и «за оферами» различаются кардинально.<br/> <br/> В чем «костность»?<br/> <br/> "