Список проголосовавших за комментарий "Mister X, с большим количеством алгоритмов и инструментов должна быть в итоге значительная диверсификация для получения отличительной черты — ровненькой эквити. Системы должны быть максимально нескоррелированы между собой по логике, как и торгуемые ими инструменты в идеале. Тогда не возникнет ситуации, что какая-нибудь рыночная пила пилит все системы сразу, или шпилька насадила все системы в позиции и потом кинула на стопы. Может быть такая задача и ставилась, судя по описанию, но мне кажется она не достигнута, ибо как пример с 30 ноября по 13 декабря, т.е. за неполные 2 недели портфель просел сразу на 20%."