Список проголосовавших за комментарий "Яндекс знает всё. <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ftrader-blogger.com%2Fkoefficient-sharpa-i-opredelenie-riskov-torgovoj-sistemy.html&s=4074090834">trader-blogger.com/koefficient-sharpa-i-opredelenie-riskov-torgovoj-sistemy.html</a><a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.azbukatreydera.ru%2Fkoehfficient-sharpa.html&s=1515108175"><br/> Заковыка в том, что доходность надо оценивать не по сделкам, которых может быть 1 за три года или по 10 каждый день, а по изменению стоимости «портфеля» на каждом временном интервале в пределах периода расчёта коэффициента Шарпа. Например, если взять дневной интервал, то процентная доходность каждого i-го дня = (Стоимость [i] — Стоимость[i-1]) / Стоимость[i-1] * 100<br/> </a>"