Список проголосовавших за комментарий "<p>1. Математика лично Вам на рынке не нужна, если Ваш софт для Вас <strong>уже все правильно считает</strong>. О каком софте речь, думаю, понятно.<br/> <br/> <br/> 2. Ваша стратегия немного порочна. Она как бы разбивается на 2 части:<br/> 2.1. стратегия с искренней молитвой о стояке на рынке<br/> 2.2. если молитва не помогла — мы <strong>сначала</strong> уходим в жесткие минуса по вармарже и <strong>ТЕПЕРЬ</strong> начинаем дельта хеджировать.</p><p> </p><p>Так вот, в ситуации 2.2 тоже есть 2 варианта:<br/> 2.2.1. Дельта-хеджер плохой. Тогда он нас ни от чего не спасает, счет очень быстро распиливает и мы продолжаем очень быстро и очень жестко минусить. Это я молчу о росте айви, которое нас растерзает независимо от включения ДХ.<br/> 2.2.2. ДХ у нас хороший, и мы действительно примерно удерживаем эквити на одном уровне (с оговрокой про айви, конечно). И тут логический парадокс: если у нас действительно хороший ДХ, зачем ждать когда позиция окажется в минусах на 5-й дельте??? Давайте его сразу включим — и пусть он заботится о нас с первых минут.</p><p> </p><p>3. Одним из ключевых условиев для Вашей стратегии является правило "<strong>Низкую волатильность не продаем</strong>". Ключевой вопрос что такое «низкая волатильность»? Это сколько? Как определить на практике?</p><p> </p><p>ПС Приготовьтесь морально. Сейчас придут демо-теоретики и начнут закидывать Вас тухлыми яйцами с умным видом: "<strong>доходность 40% годовых — отстой</strong>" и "<strong>никогда не продавай Родину и опционы</strong>".</p>"