Список проголосовавших за комментарий "SL, Я не знаю, как создать такой портфель в рамках БШ. Поэтому мы и пользовались своей моделью. По идее, покупаем низкую волатильность, продаем высокую. Но я не уверен, что классические «greeks» покажут при этом что-то разумное"