Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, "<strong>Стоит ли учитывать дрейф в итоговой формуле цены опциона? (В идеальном мире Блека-Шолза)</strong>" — В идеальном мире БШ не стоит. В постановке задачи дрейф есть, а в итоговой формуле его нет, значит, не он нужен. <br/> «как этот самый дрейф измерить, глядя на наблюдаемую историю котировок» — никак, процесс нестационарный.<br/> PS Я тоже соскучился.<br/> <br/> "