Список проголосовавших за комментарий "однорукий экономист, даже если Вы hftшник, то на тиках у Вас точно есть просадки. Будете спорить? Специально приведен слайд «реальный тайм-фрейм торговли» о просадках на котором идет речь.<br/> <br/> А второе это совсем не фигня, а реальное «плечо» позиции, правда только для «линейных» инструментов — спот и фьючерсы. Про сложности прямого переноса определения на опционы я говорил в докладе. Там в качестве «цены» надо брать волатильность и считать изменение премии по дельте."