Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, у флоутеров есть один важный момент — эрозия части ожидаемой доходности за счет специфики поредлениея доходности с лагом.<br/> чем ближе срок выгашивания тем меньше будущие ожидания влияют на дополнительный прирост в доходности.<br/> Московская бираж например неверно считает доходность по флоутерам.<br/> я четсно говоря не знаю кто ее считает правильно. ВТБ делает один расчет, ГПБ — другой, Сбер — третий. <br/> <br/> Прикол в том что куча банков друг у друга перекупает эти флоутеры думая, что сосед ошибается в цене :) <br/> <br/> Минфин создал продукт, где сам черт голову сломит...<br/> Понятно дело, что нерезы в эти наперстки не играют. "