Список проголосовавших за комментарий "<p>Sergey Pavlov, </p><p>1. Я не в курсе про «delta-adjusted». Как хочу, так и смотрю на позицию. И то, что 500 опционов по дельте равны 1 фьючерсу не значит, что 500 опционов перестали быть нелинейной параболой.</p><p> </p><p>2. Это у Вас очень узкая трактовка. Есть полно примеров, когда дельта выравнивается только в первый момент времени, а потом позиция удерживается до реализации значимого движения.</p><p> </p><p>Тот же Алексей приводил пример: "<strong>Рынок прошел 1000 пунктов, поза заработала 1000 пунктов. Если рынок пройдет 2000 пунктов — поза заработает 4000. Понятно, что <span style="text-decoration:line-through;">лучше</span> выгодней охотиться именно за большими движениями.</strong>".</p>"