Список проголосовавших за комментарий "<br/> Для расчета размера позиции нужно знать всего две формулы.<br/> <br/> Оптимальный_леверидж = МатОжидание/(сигма^2). <br/> <br/> Это Келли для логнормального процесса.<br/> <br/> Геометрическая_доходность ≈ Арифметическая_доходность — 1/2*(сигма^2). <br/> <br/> Это Volatility drag<br/> <br/> А то ведь каждую неделю здесь обнаруживают примерно эти эффекты и выдают за откровение"