Список проголосовавших за комментарий "А. Г., случается и такое. И еще хуже бывает.<br/> В 2009м вроде это было, обычный классический лонг базы, шорт фьюча ВТБ открыл при спреде в 50%!!<br/> И разрыв продолжил расти, при 100% я половину позы прикрыл в убыток, хорошо, что ГО тогда было в размер базового актива, да… было такое тоже в те годы. Потерял соответственно тогда четверть депо. Спред тогда поднялся до 120% или около того. Никогда такого не видел, и в принципе такого быть не должно. Но было.<br/> На бирже все бывает… тут уж ничего не сделаешь.<br/> Однако выстроить опционные конструкции, вообще любые конструкции, которые 10% падения не выдержат это не брокер виноват."