Список проголосовавших за комментарий "<p> Самое главное это идея, если она со смыслом, то как правило, система будет робастной. С наборами индикаторов лучше не оптимизировать совсем, кроме может быть скользяшек, скорее всего попадете в переподгонку, система будет не стабильной. Оптимизировать лучше на максимальном количестве данных, при огромном количестве сделок( порядка 5000) на большом интервале данных ( 10-ть лет) при сохранении должной линейности эквити переподгонка не возможна. Тут конечно стоит покрутить параметры системы на 20% и посмотреть как меняется выхлоп, чтобы убедиться в устойчивости системы.<br/> По поводу частой переоптимизации вопрос спорный, например А.Муханчиков как-то в интервью сказал, что подкручивать нет смысла, он в этом ничего не нашел. А.Горчаков тоже в интервью говорил, что больше доверяет параметрам дающий некий средний результат проверенный на большом интервале с разными состояниями рынка, чем постоянное подкручивание, хотя потом в другом интервью сказал, что лучше как можно чаще переоптимизировать.</p><p> Я на своем опыте тоже пришел к выводу, что лучше раз в год оптимизировать на всем интервале данных(чтобы убедиться, что все в пределах нормы), чем частая подкрутка. На самом деле рынки не меняются за неделю, даже годы бывают не стандартные, после чего всё возвращается в нормальное русло. Поэтому переоптимизировать каждую неделю, думаю, смысла нет. Как пример этот год, я делал «хитрую» переоптимизацию каждую неделю, в результате попал в жуткую убыточную серию (25% слил) начиная с середины августа, а потом сравнил с результатом параметров оптимизированных на всем интервале и офигел, был бы в очень не плохом плюсе, а я циклонулся на каких то временных состояниях рынка, которые бывают раз в несколько лет.</p><p> В общем конечно тут нужен компромисс, а где он никто не знает, каждый решает сам.Удачи!</p>"