Список проголосовавших за комментарий "BRABUS Сергеевич, ну как ниже написали, если парный трейдинг, то наверно глубину данных можно и поменьше взять. тут зависит от стратегии. <br/> <br/> Мое мнение, такое что если есть данные за несколько лет, то для начала можно пробэктестить сами подходы бэктестинга. Что то типа мета-бэктэстинг. Поэтому предлагаю попробовать исследовать все предложенные варианты. каждый вариант подхода к бэктестингу тестировать на контрольной выборке. <br/> <br/> Есть момент. Допустим обучили модель на 2016-2017 г. На 2018 годе ее пробэктетситровали. Вопрос надо ли торговать модель именно с этими параметрами или включить в обучение 2018 г. Эти варианты подходов тоже можно протестировать. Но на мой взгляд итоги могут зависеть от стадий рынка (трэнд, флэт, падение волы и т.п.). Я все ж думаю все зависит от стратегии.<br/> <br/> У меня трендовые стратегии. Я просто беру данные с 2008 г по текущее время. Пробовал искать параметры стратегий отдельно по каждому году, а потом выбирать «чемпионов», но результат был немного хуже чем искать параметры сразу на всей истории. Плюс надо смотреть как стратегия торгует последние года или месяцы. <br/> <br/> У меня есть стратегия по золоту. Параметры подбирал на выборке 2008-2018 гг. Стратегия получилась не плохая, но проблема в том что с 2014 года нет прибыли практически совсем. Как я себе объясняю, потому что с 2014 года в золоте флэт. Вот думаю, торговать такую стратегию или нет."