Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, с точки зрения одномерных распределений она совсем не «узкая», а наоборот очень широкая. Из всего, что я видел, ей противоречит только модель «нормальное в центре, Коши на „хвостах“». То же приближение GH распределением не отвергает модель, а наоборот косвенно подтверждает. В прошлом топике KiBoR свои дипломные результаты приводил, так рассмотренное им распределение — частный случай GH.<br/> <br/> Но между одномерными моделями и торговыми практиками, которые могут быть основаны только на временных зависимостях, конечно должен быть «мостик» с дополнительными предположениями, о которых я и не говорил. Из модели можно сделать только пару выводов, которые я собственно и сформулировал в прошлом топике.<br/> <br/> А этот топик вообще не о моделях, а о похожести механизмов ценообразования на разных фондовых рынках в разных валютах."