Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, Согласен, что рынок не совсем Гаус. Но мы используем инструменты (индикаторы, опционы) которые рассчитаны на работу с Гаусом. Что бы они как то работали, мы вводим улыбки, корректировки модели. Соответственно ДХ нам надо делать так часто, что бы получить Гаусовский процесс. На опционах это четко видно. Чем ближе к экспаре, тем чаще начинает работать ДХ. За 2 часа до конца жизни опцика нам надо, хотя бы 120 раз ДХ сделать. Поэтому перед экспари все модели перестают работать. Спреды улетают, ММ уходят, начинается угадайка. "