Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Новиков, волатильность — это буква «сигма» в рекусивном <strong>непрерывном </strong>уравнении на приращение логарифма цены базового актива.</p><p> </p><p>Эта буква сигма — <strong>одна</strong>.</p><p> </p><p>Дальше мы пытаемся сделать численную оценку этого коэффициента на основании эмпирической выборки.</p><p> </p><p>Если мы взяли один и тот же календарный месяц и в нем сделали нарезку на разные интервалы времени (взяли разную частоту дискретизации непрерывного процесса), то при правильной процедуре измерений (фактически, при правильных коэффициентах пересчета волатильности в стандартизованное годовое исчисление) будет получаться одна и та же оценка. <strong>С точностью до погрешности измерений. </strong>А точность измерений зависит от размера выборки. Поэтому в <strong>ТСЛаб</strong> годовая волатильность меряется на таймфрейме <strong>М1</strong>. Потому что это минимальный таймфрейм, который позволяет получить приемлемую погрешность измерений.</p>"