Список проголосовавших за комментарий "KiboR, нет...:)<br/> Как раз результаты примерно одинаковые. Я же решал обратную задачу. Получить рыночную доходность от БНХ за счет управляемого портфеля, торгуя минимальным числом бумаг. Чтобы эффект оптимизации исключить, берем весь спектр эквити по всем значениям параметра индикатора. Усредняем. Без учета транзидержек получаем ту же доходность, что и БНХ на уровне 20-30 годовых. Если учитывать издержки, то портфель проигрывает, поскольку при определенных параметрах сделки идут очень часто и многое съедается издержками. Вот я и определил для себя, что достаточно отбирать 1-2-3 бумаги и в них торговать, не обращая на всё остальное внимания."