Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, с этим согласен, много сделок — много шума. У меня среднее количество положительных сделок примерно равно или даже чуть меньше количества отрицательных, но за счёт того, что риск на сделку 2%, а прибыль ограничивается лишь волатильностью в конкретный день, получается положительное мат.ожидание. имхо, какие-то модели строить бесполезно, растущий тренд в любой момент может уйти с равной вероятностью как в штопор вниз, так и в боковик, предсказать отобьется ли рынок от границы боковика или прорвет его — невозможно. В этом вся прелесть СП :) Если при каждом подходе к границе боковика мы будем ставить повышенный риск на то, что границу прорвут, то рыбки-пираньи могут быстро съесть весь наш депозит. КМК, риск у торговой системы не нужно менять, как первоначально она была подсчитана, лучше таких правил и придерживаться в дальнейшем. Наблюдая за этим антибаффетом я пришел к таким вот выводам."