Список проголосовавших за комментарий "Artemunak, идея должна быть не в выходе; и не во входе. Я вообще входы-выходы не фичу — это получается зафит. Придумывать надо сигнал. Сигнал — некое число, отражающее степень уверенности, что дальше инструмент пойдет вверх или вниз (например, число от -1 до 1, или примерно нормально распределенное). И дальше от него плясать, например, при падении его ниже -0.9 (для распределенного от -1 до 1) — открытие шорта, выше +0.9 — открытие лонга, уход выше -0.5 — закрытие шорта, уход ниже 0.5 — закрытие лонга. Границы от балды и отражают лишь <strong>агрессивность</strong>, незафиченная система работает в плюс <strong>при любых</strong> границах, просто когда сдвигается ближе к 1 диапазон открытия (+-0.9 в примере) — система реже и точнее входит, когда сдвигается ближе к 1 диапазон закрытия (+-0.5 в примере) — система быстрее и с меньшими лосями выходит либо фиксит прибыль (=> меньшую долю времени находится в рынке, меньше просадки). Если это не так — значит исходный сигнал г… но.<br/> P.S. Ну и когда границы открытия/закрытия все равны 0 — вы и получаете как частный случай свою реверсную систему. Но поскольку она для этого подхода лишь частный случай — непонятно, почему она оптимальна, если она собирает все риски, и выставляет одинаковую позу и когда сигнал равен 0.1 и когда он равен 1 (если в этих случаях ожидаемая доходность/риск и правда одинакова — значит, опять же, базовый сигнал говно)<br/> P.P.S. Пью, глубокая сова, поэтому считаю, что магия утра — это х… ня, если до обеда не поспать, а «зож