Список проголосовавших за комментарий "1. Изменчивость — одно из основных свойств финансовых рынков.<br/> 2. Будущее неизвестно.<br/> 3. Можно легко сделать идеальную подгонку к прошлым данным, но к будущему это не имеет никакого отношения.<br/> 4. Сами факторы (фитчи по-Вашему) сами плывут во времени.<br/> Главные компоненты вдруг становятся не главными. А фитчи, которые Вы отбросили автоматически или вручную, вдруг начинают вносить существенное влияние на результат.<br/> 5. Какую модель выбрать? Какие параметры и сколько их задать в этой модели. Какая структура, топология, функции активации ?<span>Сколько включить скрытых слоев, сколько нейронов итд. Додумались до того, что Генетику используют для генерации модели и ее параметров. Все равно не помогает.</span><br/> 6. Переобучение не поможет, даже если делать его «на лету» в онлайне потому что суть не меняется. Идеальная подгонка под прошлое будущее не определит никогда.<br/> 7. Научились идеально классифицировать котов и собак, отличать спам от «неспама», да это большое достижение, но в финансовой сфере прорыва нет.<br/> <br/> Так кажется мне.<br/> На истину в первой инстанции не претендую.<br/> <br/> "