Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, ну если говорить об моей условно нормальной модели, то я считаю, что на отрезке стационарности стандартное отклонение b<sub>t</sub>*сигма, где b<sub>t</sub> — некоторая положительная случайная величина с некоторым унимодальным распределением с модой равной 1 и «быстро» убывающими «хвостами». И собcтвенно vol — это максимум из оценки сигма*ско(b<sub>t</sub>) считающейся по большому отрезку и выборочным стандартным отклонением, считающимся по тому же отрезку, что и m. А в антиперсистентной модели я просто беру ту же vol и оптимизирую k. Просто k для условно нормальной и антиперсистентной моделей в результате оптимизации получаются разные. В антиперсистентной модели m совсем другое."