Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, Вы рассматриваете топовые по одному показателю - доходность. А этот показатель мною рассматривается только на последнем этапе, а отбор попадают все с положительной доходностью, хоть 5% годовых, хоть 300%+ в год… И предварительный отсев идёт по совсем другим показателям. Потому и нет одной части топов 2017 в оптимальном портфеле (другая часть, как выяснилось, вообще закрыта для автоследования и отсеялась сразу). А периодический пересмотр - нормальная практика. Тем более, что появятся новые авторы, которые не рассматривались из-за коротких эквити. А что касается стратегий в США, то я уже ни раз говорил и предупреждал: это портфель для растущего рынка, потому что, в отличии от России, там в 2016-2017 сильных падений не было, а стратегии начали работать в 2016-м. И наконец главное: всегда говорил и буду говорить: «доходность - это то, что дарит нам нестабильным рынок, а просадки, это то, что мы регулируемая сами». Поэтому добиваться на тесте одинаковых доходностей для разных периодов и уж тем более их максимизировать - это путь в переоптимизацию и самое главное к неправильным ожиданиям. Я даже на ютубканале по этому поводу целое видео выложил про факторный анализ эквити по разным состояниям рынка. "