Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, я буду последней сволочью, если не зареспектую вам. Вы правы. Моя ошибка была здесь:<br/> <pre>for i = 1:length(names) % Indexes with current stock's data indexes = find(cell2mat(data(:,2)) == cell2mat(names(i,1))); isStat(i) = adftest(cell2mat(data(indexes,4))); end % Indexes with stationary stocks stat = find(isStat == 1);</pre>Я там в последней строчке, по сути, нахожу стационарные акции, которые соответствуют модели AR(1). А нужно искать нестационарные акции, которые соответствуют модели RW, то есть:<br/> <pre>% Indexes with stationary differences statDiff = find(isStat == 0);</pre>Я признаю свою ошибку. Цена акции в большинстве своём — процесс I(1).<br/> <br/> P.S. Вы чертовски умный! Спасибо за то, что светом истины озарили мои труды."