Список проголосовавших за комментарий "<p>Sergey Pavlov, 1. Пытаясь расширить понятие «Волатильность» мы теряем конструктив. Термин становится настолько зыбким, что толку от него немного.</p><p>«Волатильность» — «мера изменчивости». «Мера случайности». Разве от этого легче?<br/> <br/> <br/> В таком виде Вам легче рассуждать? </p><p><strong>Ln(Px1) = Func(Px0; другие константные параметры) + Волатильность</strong></p><p> </p><p>2. Айви Вы тоже слишком широко трактуете. Например, берем случайны процесс в котором каждая следующая точка генерится из РАВНОМЕРНОГО распределения [-a; a].</p><p>В этой модели можно вычислить цены опционов.</p><p>Что будет айви? Фокус в том, что айви будет вовсе не параметр «а». Парметр «а» — это внутренний параметр Вашей модели.</p><p> </p><p>Что нам нужно будет, чтобы найти айви? Нужно взять цены опционов <strong>и по формуле Б-Ш</strong> подобрать подходящие <strong>Sigma</strong>. На каждом страйке будет своя <strong>Sigma</strong>. Таким образом, Вы получите улыбку волатильности для своего синтетического рынка.</p><p> </p><p>При этом мы понимаем, что айви связана со Вашим внутренним параметром «а». Но эта связь нелинейная и не имеет простого алгебраического выражения просто потому, что формулы Б-Ш необратимы в элементарных функциях.</p><p> </p>"