Список проголосовавших за комментарий "Евгений, цифры моего системного трейдинга в таблице. Он будет продолжаться. Но алгоритмической торговлей я продолжаю заниматься. Тот же «русский Баффет» - это тоже алгоритмическая торговля. Ведь алгоритмическая торговля - это торговля по строгим правилам, которые могут быть оттестированы на истории. А в России в части трендовых систем на ликвидных акциях и фьючерсах со средним временем в позиции 2-5 дней и входными данными - прошлым ценами я «выбрал все». Без ложной скромности скажу, что в этих входных условиях все, что я видел тут и все, что мне присылали, при навешивании проскальзывания 0,1% на операцию, не даёт существенного улучшения. И что дальше? Надо менять условия. Какие? Это понятно:<br/> 1. Инструменты<br/> 2. Среднее время в позиции<br/> 3. Контртренд <br/> <br/> Но тут возникают ограничения. Зачем мне Штаты, если крупных клиентов, желающих под моё управление там, просто нет? Спускаться в интрадей, скальпинг и hft мне не позволят программистские навыки и объёмы, которыми я хочу оперировать. Я даже тесты не смогу провести ни на чем, что по объёму больше OHLC минуток, а ведь ещё надо и разведочные исследования провести. А в сторону увеличения среднего времени в позиции я двигался и двигаюсь и «русский Баффет» тому пример. Будут данные - сделаю аналог и для рынка США. Контртренд? Разведочный анализ показал, что на дневках он бессмысленен даже для спредов в в США, а чаще - см. выше про интрадей, скальпинг и hft. Единственное, где он имеет смысл - это опционы. Но при нашей ликвидности - эти стратегии до первого маржин-колла в день типа «3 марта». А я такие стратегии с риском потерь в 80-90%%, пусть и раз в 5-10 лет, больше, чем на 10% капитала никогда не смогу торговать, а на 10% счета их доходность ничего не изменит. <br/> <br/> Вот так. А пример? Я никогда не был и не стану примером для тех, кто приходит на рынок за " 5%+ в месяц стабильно". Зато примером для тех, кто ни разу за 19 лет не допустил на акциях и фьючерсах просадку больше 25% (несмотря на три кризиса: доткомов, ипотечный и нефтяной) и 18 из 19 лет закончил в плюс, останусь."