Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, эти кривые считаются по формуле:<br/> Верхняя = n*avg + sqrt(n)*(stdev)*X<br/> Нижняя = n*avg — sqrt(n)*(stdev)*X<br/> где <br/> n -кол-во трейдов<br/> avg — средний профит на трейд<br/> stdev — стандартное отклонение avg<br/> X -кол-во стандартных отклонений<br/> При x =1, Ваша эквити должна находится внутри получившегося колокола 68% времени, при x =2, — 95% времени. Автор говорит, что хорошие страты выполняют условия, хотя сам он, насколько я помню, иногда игнорирует эти условия)"