Список проголосовавших за комментарий "Дядя Толя, Ну вот например возьмем баскет втб-сбер фучи. Период рассчета отклонений направления движения по моментуму например 20. Но Например спред расширился и мы один инструмент купили другой продали. Проходит время. Например 10 периодов. Спред еще расширился. Еще через 10 периодов система будет заново искать нулевую точку — где два инсрумента закореллированы и нет расширения. И логично предположить, что нулевой точкой для системы будет уже расширенный спред. И если позиция откроется, то ты изначально получаешь убыток до тех пор, пока сделки не начнут открыватся реально относительно реально узкого спреда. Как решить такую проблему? Заставить систему если нет открытой позиции постоянно искать нулевую точку корелляции?"