Список проголосовавших за комментарий "vlad1024, <br/> «Если интуитивно объяснять, почему нельзя считать корреляции двух случайных блужданий. Представь себе 2д картинку когда по оси X отложен один процесс, по оси Y другой, даже если они абсолютно не связаны, то из-за закона арксинуса, они будут «вместе» уходить в какую-то сторону. Дальше ты считаешь корреляцию — которая всего лишь коэффициент наклона линейно регрессии, вот эта линия проиведенная через это облако точек, далеко ушедших от центра — не имеет в данном случае никакого смысла. Если брать приращения то они уже будут остационарены. Единственный вариант почему там нет отрицательной корреляции — дельты не синхронизированы по датам.»<br/> <br/> ну в общем понял. а имеет ли к-н. смысл плавное снижение автокорреляционной функции?<br/> и, в общих чертах, как посчитать автокорреляцию приращений?"