Список проголосовавших за комментарий "Выдержал паузу (временнОй фильтр) — это не нужно всем.<br/> <br/> Естественно-научный подход — безусловно. В рынке многое имеет естественное, рациональное и даже научное объяснение — никакой мистики, никаких куклов или теорий заговоров. Но эти объяснения лежат за пределами чистой математики, математика — всего лишь инструмент, позволяющий оформить то, что вы увидели в «механике» рынка (и не всякая математика здесь годится, а автономно математика в рынке весьма ограничена). Следствием является некоторое количество базовых алгоритмов, отражающих разные нелинейные свойства рынка. Трейдер-исследователь может их найти. <br/> Над этими алгоритмами возникает надстройка новых алгоритмов — стратегий. Трейдеру-алгоритмисту точно есть где поработать.<br/> <br/> А ключевым моментом в понимании «механики» рынка является осознание и признание фрактальной природы рынка (даже конкретно — фрактальной структуры) и того факта, что рыночные движения, создающие эту структуру, конечны, что они могут без какой-либо инерции изменять свое направление.<br/> <br/> После этого автоматически отпадают: матстатистика, временные ряды (как класс), регрессии, нормальное распределение, стандартные отклонения, МАшки и все, что на них строится, фрактальная размерность и многое, многое другое. С этого момента можно начинать нормальное исследование рынка. <br/> <br/> Можно быстро выйти на такие закономерности рынка, которые дают бесспорное статистическое преимущество. Вот простейший пример.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/03/55/07/2017/10/07/314f68.jpg"><img src="/uploads/images/03/55/07/2017/10/07/af2003.jpg"/></a><br/> Я оставляю за рынком право быть непредсказуемым (в общем случае), но поведение цены относительно некоторых кривых (алгоритмы, все алгоритмы) вполне наглядно. Даже при том, что я не знаю, где будут проходить эти кривые на следующей свечке или тике. <br/> "