Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, <br/> <blockquote>В заглавии сказано, что 10+% за сентябрь. В тексте, что минус 1.8%</blockquote><br/> 10+% — это долгосрочно ожидаемая доходность (кстати, за последние пару лет я примерно столько с этой модели и имею), минус 1.8% — не знаю что такое, за сентябрь -0.2% у модели =)<br/> <blockquote>пробовали ли делать факторный анализ на предмет того, что дает наибольший вклад в перфоманс модели: выбор тикеров, распределение весов, месячный тайминг? Разумеется, не только внутри самой модели, но и как бы в сравнении с рынком, т.е. с учетом альфы.</blockquote><br/> Пробовал. Конкретных цифр под рукой нет, но выбор тикеров дает даже несколько отрицательный вклад (на пару годовых хуже) по сравненю со SPY, распределение весов/месячный тайминг