Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, если не брать корреляцию в последней паре, выходит, что системы почти некоррелированы по ретурнам, следовательно, нечего особо исследовать портфельные комбинации. Либо выравниваем риск в рублях по 1-3 и взвешенной сумме 4 и 5, либо добавляем к риску в рублях какой-то множитель, интегрально характеризующий качество эквити. "