Список проголосовавших за комментарий "Николай, Вы написали, что будете рады любому фидбеку, так что не обессудьте, приведу копипасту из книги весьма известного автора, имя которого легко нагуглить по выводам:<br/> <p>Эти наблюдения, которые согласуются с результатами похожих эмпирических тестов, предпринятых мною в прошлом, предполагают следующие ключевые выводы относительно оптимизации*:</p><p>1. От любой системы, повторяю, от любой системы с помощью оптимизации можно добиться того, чтобы она была очень прибыльной на исторических данных. Если вы когда-нибудь обнаружите систему, которая не может быть оптимизирована так, чтобы показывать относительно хорошую прибыль в прошлом, примите мои поздравления: вы только что открыли машину по производству денег (поступайте противоположно ее сигналам, если только транзакционные затраты не чрезмерны). Таким образом, приятно смотреть на удивительную результативность оптимизированной системы в прошлом, однако она имеет мало практической ценности.<br/> 2. Оптимизация будет всегда, повторяю, всегда преувеличивать потенциальную будущую результативность системы — обычно весьма сильно. Таким образом, результаты оптимизации никогда не должны, повторяю, никогда не должны использоваться для оценки достоинств системы.<br/> 3. <em>Для </em>многих, если не для большинства систем, оптимизация не будет улучшать будущую результативность или улучшит ее незначительно.<br/> 4. Если оптимизация и имеет какое-то значение, оно обычно состоит в определении широких границ диапазона, из которых следует выбирать значения наборов параметров для системы.<br/> 5. Тонкая подстройка оптимизации — это в лучшем случае потеря времени, а в худшем — самообман.<br/> 6. В свете всех предшествующих пунктов искушенные и сложные процедуры оптимизации — пустая трата времени. Наипростейшие оптимизационные процедуры будут предоставлять не меньшее количество значимой информации (предполагая, что, вообще, может быть извлечена некоторая значимая информация).</p><p>В итоге, в противоположность широко распространенным верованиям, существует некий резонный вопрос: приведет ли оптимизация к существенно лучшим результатам при длительном периоде торговли, чем случайным образом выбранный набор параметров? Чтобы не было никаких недоразумений, позвольте мне уточнить: это утверждение не призвано подразумевать, что у оптимизации вообще нет никакой ценности. Во-первых, как указано ранее, оптимизация может быть полезна при определении явно неподходящего диапазона параметров, который следует исключить при выборе значений параметра (например, N <em># </em>20 в нашем примере системы пробоя). Кроме этого, возможно, что для некоторых систем оптимизация может провести некоторые границы в выборе наборов параметров даже после исключения крайних неоптимальных диапазонов. Однако я подразумеваю, что степень улучшения, предлагаемая оптимизацией, намного меньше, чем обычно представляется, и что трейдеры, вероятно, сберегли бы кучу денег, доказывая в начале любое предположение, которое они делают по поводу оптимизации, а не принимая эти предположения слепо на веру.</p>"