Список проголосовавших за комментарий "1. Интересно.<br/> 2. Я каждую эквити свожу к дневкам, как и портфели. В общем, похоже.<br/> 3. У меня оптимизация по году совершенно неустойчива. В общем, желательно оптимизировать по максимально доступному материалу. Например, есть 10 лет. Делаем 10 оптимизаций с выброшенным одним годом. Для каждой оптимизации этот год — аутофсемпл.<br/> 4. По какому критерию включать и отключать системы — трудный вопрос. Пока я не нашел ответа, стараюсь брать их так, чтобы вклад в риск (в рублях) был примерно одинаковый. <br/> 5. Можно монтекарлить. И это, реально, весьма быстро. Мне кажется, зря Вы с вэлсом связались, жутко тормозная вещь.<br/> 6. А можно попробовать жадный алгоритм кластеризации. Сночала строим несколько хороших пар(портфель из 2 эквити). Потом, перебором, по одиночным эквити, строим из них лучшие тройки. Выбрасываем совпавшие. Перебором строим четверки. На каждом этапе видим, что улучшается в портфелях. <br/> <br/> "