Список проголосовавших за комментарий "ПBМ, из этой картинки есть только одно исключение раньше: это третья декада апреля, когда мы сливали, а у них был флет. А флэта у нас с падением у них на картинке нет. Просто на нашей волатильности наше падение на фоне их волатильности так выглядит, а реально на этом участке R^2 линейной регрессии по приращениям дней 0,94 при бэте 1,63 и практически нулевой альфе. Т. е. мы*1,63 ~ они с очень высоким уровнем доверия. Возможно просто рынок такой, но это уже 40 с «хвостиком» дней так.<br/> <br/> К тому же в этот период есть управляющие с совсем другими графиками именно на фьючах (опционы и акции не смотрим)<br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Franking.moex.com%2Fstrategy%2Fosnovnaya&s=1336979783">ranking.moex.com/strategy/osnovnaya</a><br/> <br/> <br/> "