Список проголосовавших за комментарий "1. Строите динамику счета портфеля по исследуемому таймфрейму.<br/> 2. Строите последовательность относительных приращений этой динамики<br/> 3. Считаете АКФ последовательности из п.2. Если она ненулевая, то с помощью АРСС-модели строите последовательность остатков с нулевой АКФ.<br/> 4. Методом Монте-Карло строите N последовательностей «остатков». Посредством АРСС-модели из п. 3 получаете N псевдодинамик счета. Для каждой из них считаете максимальную просадку и получаете распределение максимальных просадок для портфеля. Далее «по вкусу», смотря что интересует: средняя просадка, просадка вероятность которой меньше р (р — на выбор). Я обычно с р=0,25 говорю об обязательной просадке, а с р=0,05 о «недостижимой»."