Список проголосовавших за комментарий "Головин Евгений, если бы более корректным и менее смартлабовским, то Талеб говорит следующее (моя интерпретация) — есть толстые хвосты распределения приращений лог цен. В чистую их ловить самоубийство, но ловушки ставить можно т.н. выпуклой комбинацией, сочетанием низкорискового актива (бонды) + покупка опционов на 10-15% от капитала.<br/> Модель ценового ряда мультифрактальна, но коэфф им подобрать не удалось, поэтому Вы правы, что времени может понадобиться очень много, но тут он уповает на то, что частота коллапсов рынка увеличивается, благодаря доступности информации. <br/> Да и денег надо бы побольше, чтобы пересиживать убытки :)"