Список проголосовавших за комментарий "<p>Sergey Pavlov, =) Если будет тестирование на истори, то, может, опционный модуль тогда и стоить будет как <strong>OptionVue</strong>?..</p><p> </p><p>А если серьёзно, то тестирование опционных конструкций на истории — это настолько неимоверно скользкая дорожка, что лучше на неё даже не вставать.</p><p> </p><p>Что касается первой части Вашего утверждения, то как бы это не совсем очевидно на самом деле. Сплошь и рядом люди делают риск-реверсал, <strong>неправильно оценивают дельту</strong> — и на растущем рынке получают ноль или даже убыток.</p><p>Тут ведь в чем проблема: рынок идет направо в зону купленного стредла. При этом как правило снижается волатильность. Отрицательная тета начинает серьёзно выедать депозит. Позиция начинает минусить, хотя первоначально была как бы «нейтральной».<br/> <br/> Но, конечно, хотелось бы ещё увидеть поведение этой позиции на падающем рынке. Если мы всё посчитали правильно, то серьёзных проблем этот сценарий не должен создавать.<br/> </p><p>=) Вот только при околонулевом интересе участников Смарт-Лаба к изучению <span style="text-decoration:line-through;">прибыльных</span> нетривиальных опционных тактик неочевидно, что есть смысл продолжать эти исследования в публичной плоскости.</p><p>Или, возможно, следует поменять формат и перейти к тупым видео-роликам. По крайней мере, их можно записывать и комментировать одновременно с управлением позицией...</p>"