Список проголосовавших за комментарий "В общем могу сказать следующее: Этот метод представляет собой древнюю модель ARIMA, авторегрессионная модель скользящего среднего одной переменной. А нейронная сеть используется тут чисто для подбора параметров модели, что в общем неэффективно, и может неправильно подобрать. <br/> Не работает, может повезет пару раз, но возможность пролететь будет однозначно.<br/> То есть для тех кто не в курсе, это модель, которая строится на скользящем среднем по графику акции Газпрома, акция Газпрома представляется как линейная функция, зависящая от нескольких предыдущих значений скользящего среднего. С помощью нейронной сети тут подбирают коэффициенты каждой составляющей этой функции."