Список проголосовавших за комментарий "flextrader, задачка-то и вовсе не такая. Никакой некоррелированности результатов не предполагается. А вот бэктест как раз есть. Раз есть бэктест, мы можем вычислить для каждого робота среднее число открытых позиций по каждому отдельно взятому инструменту и максимальное число. И нам не нужна дополнительная информация о ГО. <br/> Более того, мы можем вычислить те же характеристики для любого портфеля из этих роботов. Предельный риск можно считать как некоторый процент от максимально возможной открытой позиции. Но это будет разовый предельный риск, описывающий просто последствия гэпа против неё. <br/> Если роботы будут набирать просадку медленно, типа пилит их, проблема резко осложняется, без бэктеста уже не обойтись. <br/> Что до рисковиков в НКЦ, то они считают только риск гэпа, риск пилы им не интересен, и понятно почему."