Список проголосовавших за комментарий "А. Г., Понятно, смотрите, вот по тому алгоритму, что я написал выше — у меня получается, что система на случайном блуждании, без гепов и комиссий рисует ровненькую восходящую эквити. Чисто для проверки — я заменяю цены, по которым проходят сделки с (H+L)/2 на CLOSE и эквити становится такой, как и должна быть — тоже случайное блуждание. И я делаю вывод, что всё преимущество (edge), которое в ней есть — основано на заключении сделок по ценам (H+L)/2 вместо последней известной цены по факту закрытия бара. Да, это немного не та система, что в вашем видео, там вы говорите «я до закрытия бара прогнозирую его H+L», но в этом случае всё преимущество генерируется именно этим прогнозом. P.S. код на perl, готов выложить при необходимости."