Список проголосовавших за комментарий "Pereira, Что такое Келли (или его более продвинутый вариант f)? По сути, это размер риска, обеспечивающий оптимальный баланс между асимметрией убыток-прибыль (чтобы отбить лосс 50% надо получить профит 100%) и реинвестицией профита.<br/> <br/> Мы можем выкинуть проблему асимметрии, если не будем снижать риск в просадке, продолжая наращивать риск при росте капитала (в произвольно заданных рамках максимально допустимой просадки, например). Это будет опасно, возможно это будет далеко от f, но мы по крайней мере будем точно знать, когда нам крышка.<br/> <br/> Другими словами, я предлагаю взять риск на сделку больший, но ограничить его меньшим общим риском просадки. Это будет неоптимально, но хотя бы комфортно."