Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, спасибо. В большинстве случаев хвосты распределения у ХФТ алго в отрицательной части меньше гауссовских. Ваш подход возможен, но не учитывает корреляцию между стратегиями, что, по-моему мнению. ключевой момент в уменьшении рисков"