Список проголосовавших за комментарий "sheffield, <br/> 1. Зависимость equity от волатильности за прошлые годы не делали, но тема интересная, нужно будет подумать. Однако, во время роста волатильности на выборах Трампа, было хорошо видно как скакнула доходность (на картинках это скачок справа от вертикальной голубой черты) и этот рост продолжался несколько дней.<br/> <br/> 2. В целом верно, но трудно алгоритмически прописать, когда начинается тренд на рынке и когда заканчивается, чтобы 50 систем заменить на одну. Кроме того, эти 50 систем разбиты по десятку инструментов. И в результатах хорошо видно, что например Gz, Gd, Br, Mx отработали почти по всем своим системам с прибылью, а Si, Sr, Eu с убытком. Хотя год назад была бы обратная картина. Причем периоды прибыльности/убыточности для каждого тикера разные.<br/> В результате сейчас максимальная просадка в портфелях -5%, в то время, как по отдельным системам в портфеле есть и -30% и -50% и вообще убыток. Поэтому заменить 50 систем одной трендовой пока не знаю как.<br/> <br/> 3. Имеется ввиду парный трейдинг и арбитраж? Ситауция следующая. Сбер-Сберпр в этом году ушел в просадку большую расчетной. Однако ГО позволяло держать позу и система вышла в плюс. По результатам года будет прибыль около +11% против +25-40% годами ранее. Повторюсь просадка была неприятная. Хорошо показал себя одноногий МХ +25% против +60% годами ранее. Остальные пары в этом году разлетелись, принеся убытки. Нужно подбирать новые закономерности."