Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, есть очень простой подход. Предположим, у меня есть расстояние. Возьмем любую «шапочку», которая равна 1 при нулевом расстоянии, имеет 0 производную в нуле и быстро монотонно падает при росте расстояния. <br/> Для каждого вектора можно рассчитать взвешенную «по шапочке» сумму финансовых результатов остальных векторов. <br/> Таким образом получается набор предикторов, который можно сопоставить с финансовым результатом для каждого вектора.<br/> Я полагаю, что с вычислительной точки зрения подход весьма эффективный и к тому же легко иттеририруется. А сопоставление вектора результатов с вектором предикторов (например, чтобы построить пороговые решающие правила для лонга и для шорта), становятся тривиальной задачей."