Список проголосовавших за комментарий "SciFi, А пробовали строить модели авторегрессии по нескольким взаимосвязанным инструментам? Не ARIMA с регрессором, как Вы описывали в своем блоге, а vector autoregression (VAR). Может быть там ошибка предсказания будет меньше?"