Список проголосовавших за комментарий "Василий Олейник, не все так просто: «гуляния» в одном диапазоне внутри дня для этой «волатильности» дадут нуль. А для трендовых систем будет хороооооооший минус.<br/> <br/> Upd. Если какой-нибудь актив за 5 дней вырос (упал) на 5 «волатильностей», но при этом каждый день падал (рос) от локального максимума (минимума) на «волатильность» и более, то трендовая система на этой «волатильности» на «выходе» даст хороший минус. А нефть глобально как раз пример такого «актива»."