Список проголосовавших за комментарий "А. Г., просто в сентябре-декабре 2014 в силу объективных причин ликвидность перетекла со спота на ФОРТС и валютный рынок, там как раз в этот момент обороты были на историческом максимуме. Если уж конкретно углубиться в тему, то волатильность зависит от соотношения активности маркетмекеров и маркеттейкеров. Повысив комиссию, биржа усложнила жизнь в первую очередь маркеттейкерам. Многие хфт алгоритмы потеряли эффективность и снизили активность. Снижение активности хфт естественным образом привело к снижению активности других групп участников рынка (скальперов, интрадейеров, среднесрочников и т.д.) Ликвидности в стаканах РИ и СИ полно, но она нафиг не нужна в таком количестве так как ее избыток как раз и приводит к сжатию волатильности и оборотов. Такие дала…"