Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, я тоже предпочитаю перебор весов по сетке, или, если алгоритмов многовато, монте-карло с каким-то ускоряющим довеском.<br/> Фишка в том, что достаточно сложные функции риска трудно засунуть в процедуру оптимизации типа Марковица. <br/> А так, взял набор весов — в лоб посчитал для полученной эквити все что нужно. <br/> И еще один нюанс. Может, для алго автора это не имеет значения, а для более медленных трендследящих систем отчетливо проявляется нестационарность эквити. В этой ситуации чрезмерная оптимизация грозит ростом риска, потерей устойчивости к переменам. Равномерное распределение весов более устойчиво. "