Список проголосовавших за комментарий "<p>К сожалению все написанное малопрозрачно.</p><p> </p><p>Так: «Точка взятия прибыли находится на расстоянии х*к (к-комиссия биржи и брокера) от точки входа. Прибыль = х*к-к. »...?!<br/> Значение х*к, есть не «точка...", а лишь абсолютное значение комиссии брокера ". Именно эта ошибка приводит автора к более чем сомнительным выводам.</p><p> </p><p><strong><span style="text-decoration:underline;">Более очевидно</span></strong>, что прибыль Х = х(1-к), где (1-к) – множитель определяемый комиссией биржи и брокера, т.е. фактическая прибыль меньше полученной на величину комиссий.</p><p> </p><p>« Точка взятия убытка находится на расстоянии у*к от точки входа. Убыток = у*к+к.» ...?!</p><p> </p><p>Аналогично У = у(1+к), где (1+к) – множитель определяемый комиссией биржи и брокера, т.е. фактическая убыток больше полученного на величину комиссий.</p><p> </p><p>Принимая равно вероятностность события (теория случайного блуждания), нас интересует случай х(1-к) >= у(1+к) откуда у = х(1-к)/(1+к). При действующих комиссиях принимаем</p><p>к = 0,03.</p><p> </p><p>В этих условиях при х=2; у = 1,88.</p><p> </p><p>То есть, положительное мат. ожидание системы имеет место тогда, когда прибыль перекрывает стоп по убытку на величину (1-к)/(1+к). </p><p> </p>"