Список проголосовавших за комментарий "Дополню<br/> <br/> 1. С себя ответственности за данный результат не снимаю, так как до 24 июня(постбрекситовский день) не верил в то, что низкая волатильность в Си «всерьез и надолго» и, соответственно, до этого дня не видел необходимости в изменении стратегии.<br/> 2. Негативную роль в результате сыграло изменение стратегии 1 сентября. Хотя необходимость изменения назрела и перезрела, но, как это часто бывает, оно было сделано в неудачный момент. Старая стратегия больше заработала в начале сентября и потому на сегодняшний день имеет примерно на 5% результат лучше, чем полученный. Что позволило бы нам продолжить торговлю на какое то время. Правда, при сохранении низкой волатильности в Си вряд ли бы это привело к выходу из просадки.<br/> 3. Увы, но кроме Си и Еу, на российском рынке не оказалось активов с высокой волатильностью в 2012-2016 (кроме короткого периода в 4 квартале 2014 в Ри), на которой могла быть получена доходность, аналогичная в Си в августе 2014-феврале 2016, позволявшая отбить просадку, достигнутую к концу июня. А потому перестроение портфеля после этого срока изначально могло привести только к уменьшению дальнейшей просадки, что само по себе не являлось выходом из сложившейся ситуации. Ведь статарбитраж и контртрендовые системы, зарабатывающие на низкой волатильности при больших объёмах имеют относительно низкие доходности по сравнению с трендовыми системами во времена высокой волатильности."